Product info / Cechy produktu
Rodzaj (nośnik) / Item type
|
książka / book
|
Dział / Department
|
Książki i czasopisma / Books and periodicals
|
Autor / Author
|
Kamil Liberadzki
|
Tytuł / Title
|
Dłużne papiery wartościowe
|
Język / Language
|
polski
|
Wydawca / Publisher
|
Difin
|
Rok wydania / Year published
|
2019
|
|
|
Rodzaj oprawy / Cover type
|
Miękka
|
Wymiary / Size
|
23.1x15.0
|
Liczba stron / Pages
|
255
|
Ciężar / Weight
|
0,4120 kg
|
|
|
Wydano / Published on
|
31.05.2014
|
ISBN
|
9788379303540 (9788379303540)
|
EAN/UPC
|
9788379303540
|
Stan produktu / Condition
|
nowy / new - sprzedajemy wyłącznie nowe nieużywane produkty
|
Monografia prezentuje narzędzia ekonomiczne, matematyczne i prawne służące analizie obligacji zwykłych, obligacji hybrydowych (z opcją, warrantem itd.)a także instrumentów pochodnych powiązanych z rynkiem obligacji. Omówiona została konstrukcja prawna różnych typów instrumentów dłużnych oraz pokazano zasady emisji i strukturyzowania papierów, w tym złożone struktury obligacyjne (sekurytyzacja, syntetyczna sekurytyzacja). Analiza obligacji dotyczy również analizy ryzyka, w tym zabezpieczania się przed nim z wykorzystaniem kontraktów terminowych na obligacje.
Istotnym zagadnieniem poruszonym w książce jest problematyka modelowania struktury terminowej stóp procentowych. Zarówno studenci, jak i praktycy zajmujący się obligacjami, będą mieli solidne podstawy teoretyczne dotyczące wyznaczania struktury terminowej stóp procentowych. Bez znajomości wspomnianego zagadnienia, niemożliwa jest wycena jakiejkolwiek obligacji, nie wspominając o większości derywatów (np. opcje na stopę procentową kalibruje się do struktury terminowej stóp procentowych).
Książka Dłużne papiery wartościowe
z wysyłką do Belgii